PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VCIT и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.08% против 11.22% соответственно.

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий VCIT и VYM

И VCIT, и VYM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VCIT vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.70

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.56

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.86

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.27

Корреляция

Корреляция между VCIT и VYM составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и VYM

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и VYM

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-56.98%

+36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-11.32%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-15.84%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-35.21%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.91%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-7.25%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.57%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.60%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

7.96%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

15.14%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

13.97%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

16.33%

-10.06%