PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с VYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 11.90%/yr for VYM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.93% против 11.90% соответственно.

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VCIT and VYM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.01

Over the past year, VCIT and VYM have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VCIT vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.56

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.65

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.93

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

14.76

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.56

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.83

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VCIT и VYM

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-56.98%

+36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-6.69%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-14.46%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-15.84%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-35.21%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.43%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-7.19%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.78%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.77%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

7.67%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

10.28%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

13.96%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

16.34%

-10.06%

Сравнение комиссий VCIT и VYM

И VCIT, и VYM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и VYM

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VCIT and VYM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.77%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.90% vs 2.93% for VCIT. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.90% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT and VYM have the same expense ratio: 0.04% per year.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.19% for VYM.

VCIT is categorized as Corporate Bonds, while VYM is Dividend. VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор