Сравнение VCIT с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIT и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIT и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.05% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.79% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 3.09% против 5.20% соответственно.
VCIT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.09%
VWEHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и VWEHX
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCIT vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
VCIT
VWEHX
Сравнение VCIT c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIT | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.95 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.94 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.72 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 10.86 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIT | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.95 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.82 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VCIT и VWEHX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и VWEHX
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности VWEHX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и VWEHX
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIT | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -30.17% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.52% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -13.83% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -19.69% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.44% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.30% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.63% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и VWEHX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIT | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.44% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.27% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 3.43% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 4.85% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.26% | +1.01% |