PortfoliosLab logo
Сравнение VWEHX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEHX и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.55%
552.28%
VWEHX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEHX:

2.41

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VWEHX:

3.69

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VWEHX:

1.59

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWEHX:

3.21

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VWEHX:

13.08

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VWEHX:

0.64%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VWEHX:

3.47%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VWEHX:

-30.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VWEHX:

-0.77%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VWEHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.38% против 12.02% соответственно.


VWEHX

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

1.98%

1 год

8.16%

5 лет

5.36%

10 лет

4.38%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEHX и VOO

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEHX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEHX: 2.41
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEHX: 3.69
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEHX: 1.59
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEHX: 3.21
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEHX: 13.08
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
0.57
VWEHX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и VOO

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.18%6.09%5.69%5.11%4.13%4.62%5.24%5.93%5.28%5.43%5.91%5.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и VOO

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77%
-10.56%
VWEHX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92%
13.97%
VWEHX
VOO