Сравнение VCIT с VPU
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 9.06%/yr for VPU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 2.93% против 9.06% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
VPU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам VCIT и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.93% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Correlation
The correlation between VCIT and VPU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.19 |
The correlation between VCIT and VPU shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. VPU — Ранг доходности на риск
VCIT
VPU
Сравнение VCIT c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.34 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 2.91 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и VPU
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -46.31% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -8.90% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -17.34% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -25.15% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -36.42% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -5.69% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -7.78% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.10% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и VPU
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 5.55% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 11.52% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 14.41% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 17.07% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 19.13% | -12.85% |
Сравнение комиссий VCIT и VPU
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и VPU
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VPU в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.64% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and VPU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPU has higher volatility (5.55%) compared to VCIT (1.48%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs VPU's -46.31%.
On 10-year performance, VPU leads with 9.06% vs 2.93% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VPU has performed better with a 9.06% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.
VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.64% for VPU.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while VPU is Utilities Equities. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.09% for VPU.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор