Сравнение VCIT с VCEB
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index while VCEB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCIT returned 1.11%/yr vs 0.38%/yr for VCEB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и VCEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью 0.56%.
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
VCEB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCIT и VCEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 2.44% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 0.56% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.45% |
Correlation
The correlation between VCIT and VCEB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between VCIT and VCEB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. VCEB — Ранг доходности на риск
VCIT
VCEB
Сравнение VCIT c VCEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | VCEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.65 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.02 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и VCEB
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VCEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -21.60% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.82% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -6.09% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -21.39% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.81% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -7.60% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.93% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и VCEB
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеют волатильность 1.48% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.43% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.21% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.22% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 6.84% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 6.65% | -0.37% |
Сравнение комиссий VCIT и VCEB
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и VCEB
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VCEB в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VCIT and VCEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCIT has higher volatility (1.48%) compared to VCEB (1.43%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs VCEB's -21.60%.
On 5-year performance, VCIT leads with 1.11% vs 0.38% for VCEB. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCIT has performed better with a 1.11% return vs 0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for VCEB.
VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.64% for VCEB.
VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.12% for VCEB.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и VCEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор