Сравнение VCIT с PTIAX
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) are both funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index, while PTIAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Performance Trust Asset Management. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 2.90%/yr for PTIAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCIT charges 0.04%/yr vs 0.76%/yr for PTIAX.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и PTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PTIAX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCIT имеют среднегодовую доходность 2.93%, а акции PTIAX немного отстают с 2.90%.
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.93%
PTIAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам VCIT и PTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.18% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.86% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
Correlation
The correlation between VCIT and PTIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between VCIT and PTIAX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. PTIAX — Ранг доходности на риск
VCIT
PTIAX
Сравнение VCIT c PTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIT | PTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.16 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.17 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIT | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и PTIAX
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки PTIAX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и PTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -16.90% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.99% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -4.96% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -16.90% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -16.90% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.39% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.44% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.04% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и PTIAX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеют волатильность 1.38% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.44% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.84% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.04% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 4.97% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.04% | +2.24% |
Сравнение комиссий VCIT и PTIAX
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTIAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и PTIAX
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что сопоставимо с доходностью PTIAX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.76% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and PTIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIAX has higher volatility (1.44%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs PTIAX's -16.90%.
PTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и PTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор