Сравнение VCIT с PTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX).
VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIT и PTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIT и PTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у PTIAX с доходностью 0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCIT имеют среднегодовую доходность 3.08%, а акции PTIAX немного отстают с 2.97%.
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и PTIAX
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTIAX в 0.76%.
Доходность на риск
VCIT vs. PTIAX — Ранг доходности на риск
VCIT
PTIAX
Сравнение VCIT c PTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIT | PTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.53 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.39 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIT | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.22 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VCIT и PTIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и PTIAX
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PTIAX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и PTIAX
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки PTIAX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и PTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIT | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -16.90% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.11% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -16.90% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -16.90% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.19% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.44% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.08% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и PTIAX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIT | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.58% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.68% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.51% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 4.93% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.01% | +2.26% |