PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIAX с TSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIAX с TSIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) and TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund) are both mutual funds - PTIAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Performance Trust Asset Management, while TSIIX is a Multisector Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, PTIAX returned 2.89%/yr vs 4.29%/yr for TSIIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIAX charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for TSIIX.

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и TSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTIAX показывает доходность 0.70%, а TSIIX немного выше – 0.72%. За последние 10 лет акции PTIAX уступали акциям TSIIX по среднегодовой доходности: 2.89% против 4.29% соответственно.

PTIAX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.54%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.89%

TSIIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.07%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIAX и TSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		0.70%6.92%3.52%7.48%-12.84%1.15%5.73%7.36%2.01%7.08%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		0.72%7.58%4.85%7.63%-6.44%2.80%8.27%7.92%0.70%6.48%

Correlation

The correlation between PTIAX and TSIIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.55

Over the past year, PTIAX and TSIIX have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Strategic Bond Fund

Thornburg Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PTIAX:
PTIAX с PIMIXPTIAX с VCITPTIAX с PFTSXPTIAX с CFICXPTIAX с FBNDXPTIAX с WCPNXPTIAX с VPLS
Часто сравнивают с TSIIX:
TSIIX с FCFAXTSIIX с PYLDTSIIX с JMSIXTSIIX с ESIIXTSIIX с TSLWTSIIX с TSLYTSIIX с TSLA

Доходность на риск

PTIAX vs. TSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг доходности на риск PTIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TSIIX
Ранг доходности на риск TSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIAX c TSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIAXTSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.96

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.18

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.59

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

9.09

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIAX vs. TSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSIIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и TSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIAXTSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.46

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.39

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и TSIIX

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки TSIIX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и TSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIAXTSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-21.98%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.14%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-2.62%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-9.40%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.90%

-9.58%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.63%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.65%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.61%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и TSIIX

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIAXTSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.91%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.05%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

2.83%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

3.38%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

2.95%

+1.09%

Сравнение комиссий PTIAX и TSIIX

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TSIIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и TSIIX

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности TSIIX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.77%4.68%4.44%4.03%3.96%3.01%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		4.89%4.99%5.10%4.50%3.49%4.17%3.70%3.82%3.40%3.59%3.43%4.51%

Часто задаваемые вопросы

PTIAX and TSIIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIAX has higher volatility (1.40%) compared to TSIIX (0.91%). In terms of maximum drawdown, PTIAX dropped -16.90% vs TSIIX's -21.98%.

TSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIAX и TSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор