PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTIAX с CFICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIAX с CFICX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Calvert Income Fund (CFICX).

PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или CFICX.

Корреляция

Корреляция между PTIAX и CFICX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и CFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Calvert Income Fund (CFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTIAX:

0.68

CFICX:

1.32

Коэф-т Сортино

PTIAX:

1.01

CFICX:

1.94

Коэф-т Омега

PTIAX:

1.12

CFICX:

1.23

Коэф-т Кальмара

PTIAX:

0.49

CFICX:

0.61

Коэф-т Мартина

PTIAX:

2.05

CFICX:

4.45

Индекс Язвы

PTIAX:

1.80%

CFICX:

1.41%

Дневная вол-ть

PTIAX:

5.36%

CFICX:

4.85%

Макс. просадка

PTIAX:

-16.42%

CFICX:

-92.23%

Текущая просадка

PTIAX:

-3.24%

CFICX:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, PTIAX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у CFICX с доходностью 1.94%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PTIAX – 2.82% и акции CFICX – 2.82%.

PTIAX

С начала года

0.66%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

0.35%

1 год

3.65%

3 года

2.53%

5 лет

1.09%

10 лет

2.82%

CFICX

С начала года

1.94%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

2.35%

1 год

6.34%

3 года

3.73%

5 лет

2.16%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Strategic Bond Fund

Calvert Income Fund

Сравнение комиссий PTIAX и CFICX

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.

CFICX
Calvert Income Fund
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTIAX и CFICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности PTIAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CFICX
Ранг риск-скорректированной доходности CFICX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTIAX c CFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CFICX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и CFICX

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности CFICX в 5.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.57%4.45%4.03%3.96%3.26%3.86%4.12%4.47%5.51%5.49%4.87%4.54%
CFICX
Calvert Income Fund		5.23%5.35%4.67%3.84%2.70%2.98%3.25%3.60%2.95%3.22%2.88%2.93%

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и CFICX

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки CFICX в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и CFICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и CFICX

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...