Сравнение PTIAX с CFICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Calvert Income Fund (CFICX).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или CFICX.
Основные характеристики
| PTIAX | CFICX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 6.69% |
| Дох-ть за 1 год | 12.30% | 13.93% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | -0.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.46% | 1.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.33% | 2.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 5.61% | 6.23% |
| Макс. просадка | -16.42% | -20.80% |
| Текущая просадка | -1.15% | -3.24% |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и CFICX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и CFICX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTIAX показывает доходность 6.46%, а CFICX немного выше – 6.69%. За последние 10 лет акции PTIAX превзошли акции CFICX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и CFICX
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTIAX c CFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и CFICX
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности CFICX в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.24% | 4.03% | 3.96% | 3.59% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% | 4.55% | 4.20% |
CFICX Calvert Income Fund | 5.10% | 4.89% | 3.83% | 2.69% | 3.23% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% | 2.93% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и CFICX
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки CFICX в -20.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и CFICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и CFICX
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.