Сравнение PTIAX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и FBNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIAX и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.08% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции PTIAX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.22% соответственно.
PTIAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.98%
FBNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и FBNDX
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.
Доходность на риск
PTIAX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
PTIAX
FBNDX
Сравнение PTIAX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIAX | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.80 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 3.89 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIAX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.53 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и FBNDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и FBNDX
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FBNDX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.69% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и FBNDX
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и FBNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIAX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -42.76% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.88% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -18.74% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | -18.74% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.31% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -10.37% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.01% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и FBNDX
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.58% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIAX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.62% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.73% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.58% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.00% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 5.00% | -0.99% |