PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTIAX с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIAX с FBNDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или FBNDX.

Корреляция

Корреляция между PTIAX и FBNDX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTIAX:

0.91

FBNDX:

0.91

Коэф-т Сортино

PTIAX:

1.33

FBNDX:

1.44

Коэф-т Омега

PTIAX:

1.16

FBNDX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PTIAX:

0.61

FBNDX:

0.41

Коэф-т Мартина

PTIAX:

2.75

FBNDX:

2.55

Индекс Язвы

PTIAX:

1.76%

FBNDX:

2.13%

Дневная вол-ть

PTIAX:

5.28%

FBNDX:

5.60%

Макс. просадка

PTIAX:

-16.69%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

PTIAX:

-2.78%

FBNDX:

-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, PTIAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции PTIAX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.72% соответственно.

PTIAX

С начала года

1.47%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

0.69%

1 год

5.06%

5 лет

1.42%

10 лет

2.88%

FBNDX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

0.96%

1 год

5.43%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTIAX и FBNDX

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTIAX и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности PTIAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTIAX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и FBNDX

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FBNDX в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.53%4.45%4.03%3.96%3.26%3.86%4.12%4.47%5.51%5.49%4.87%4.54%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.60%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и FBNDX

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и FBNDX

Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...