Сравнение PTIAX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или FBNDX.
Основные характеристики
| PTIAX | FBNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.55% | 1.94% |
| Дох-ть за 1 год | 8.96% | 7.00% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | -2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.87% | -0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.94% | 1.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 5.34% | 5.97% |
| Макс. просадка | -16.42% | -20.16% |
| Текущая просадка | -3.86% | -9.69% |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и FBNDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и FBNDX
С начала года, PTIAX показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции PTIAX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.94% против 1.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и FBNDX
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTIAX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и FBNDX
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FBNDX в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.38% | 4.03% | 3.96% | 3.26% | 3.86% | 4.12% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% | 4.54% | 4.20% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.92% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и FBNDX
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и FBNDX
Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.64%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.