PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTIAX с WCPNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIAX с WCPNX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).

PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или WCPNX.

Корреляция

Корреляция между PTIAX и WCPNX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTIAX:

0.84

WCPNX:

1.09

Коэф-т Сортино

PTIAX:

1.19

WCPNX:

1.61

Коэф-т Омега

PTIAX:

1.14

WCPNX:

1.19

Коэф-т Кальмара

PTIAX:

0.54

WCPNX:

1.16

Коэф-т Мартина

PTIAX:

2.38

WCPNX:

3.23

Индекс Язвы

PTIAX:

1.80%

WCPNX:

1.71%

Дневная вол-ть

PTIAX:

5.26%

WCPNX:

5.07%

Макс. просадка

PTIAX:

-16.69%

WCPNX:

-13.87%

Текущая просадка

PTIAX:

-3.41%

WCPNX:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, PTIAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции PTIAX превзошли акции WCPNX по среднегодовой доходности: 2.79% против 2.64% соответственно.

PTIAX

С начала года

0.82%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

0.09%

1 год

4.39%

5 лет

1.22%

10 лет

2.79%

WCPNX

С начала года

1.61%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.50%

5 лет

2.16%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTIAX и WCPNX

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTIAX и WCPNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности PTIAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
WCPNX
Ранг риск-скорректированной доходности WCPNX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTIAX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCPNX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и WCPNX

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как WCPNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.54%4.44%4.03%3.96%3.59%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%4.55%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и WCPNX

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и WCPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и WCPNX

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеют волатильность 1.47% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...