Сравнение PTIAX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и WCPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIAX и WCPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.47% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции PTIAX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.40% соответственно.
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
WCPNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и WCPNX
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Доходность на риск
PTIAX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск
PTIAX
WCPNX
Сравнение PTIAX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIAX | WCPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.69 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.77 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIAX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и WCPNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и WCPNX
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности WCPNX в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.48% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и WCPNX
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и WCPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIAX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -13.63% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.74% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -13.63% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | -13.63% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.13% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.20% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.97% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и WCPNX
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеют волатильность 1.58% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIAX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.57% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.50% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.20% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.95% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.14% | -0.13% |