PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIAX с WCPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIAX с WCPNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) and WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PTIAX returned 2.90%/yr vs 3.22%/yr for WCPNX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PTIAX charges 0.76%/yr vs 0.89%/yr for WCPNX.

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIAX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции PTIAX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 2.90% против 3.22% соответственно.

PTIAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.90%

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.53%
3 года*
5.43%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIAX и WCPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		0.81%6.92%3.52%7.48%-12.84%1.15%5.73%7.36%2.01%7.08%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		0.69%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%

Correlation

The correlation between PTIAX and WCPNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.84

The correlation between PTIAX and WCPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Strategic Bond Fund

Weitz Core Plus Income Fund

Часто сравнивают с PTIAX:
PTIAX с PIMIXPTIAX с VCITPTIAX с PFTSXPTIAX с CFICXPTIAX с FBNDXPTIAX с TSIIXPTIAX с VPLS
Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с FBND

Доходность на риск

PTIAX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг доходности на риск PTIAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIAX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIAXWCPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.45

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.15

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.98

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

6.20

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIAX vs. WCPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCPNX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIAXWCPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.85

+0.37

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и WCPNX

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и WCPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIAXWCPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-13.63%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.74%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-5.17%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-13.63%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.90%

-13.63%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.99%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.18%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.88%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и WCPNX

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIAXWCPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.31%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.77%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

3.78%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

5.00%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.17%

-0.13%

Сравнение комиссий PTIAX и WCPNX

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и WCPNX

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности WCPNX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.76%4.68%4.44%4.03%3.96%3.01%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.89%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

PTIAX and WCPNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIAX has higher volatility (1.38%) compared to WCPNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, PTIAX dropped -16.90% vs WCPNX's -13.63%.

WCPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIAX и WCPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор