График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance Trust Strategic Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) показал доход в -0.17% с начала года и 4.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTIAX составила 2.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Performance Trust Strategic Bond Fund
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PTIAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.95% | -2.39% | -0.17% | |||||||||
| 2025 | 0.49% | 2.23% | -0.45% | -0.01% | -0.58% | 1.74% | -0.13% | 0.91% | 1.59% | 0.72% | 0.74% | -0.47% | 6.92% |
| 2024 | 0.44% | -0.71% | 1.13% | -2.08% | 1.29% | 1.38% | 1.69% | 1.56% | 1.29% | -1.96% | 1.46% | -1.91% | 3.52% |
| 2023 | 3.00% | -1.25% | 1.24% | 0.91% | -0.96% | 0.07% | 0.09% | -0.21% | -2.09% | -1.38% | 4.21% | 3.84% | 7.48% |
| 2022 | -1.79% | -0.85% | -3.07% | -3.08% | -0.30% | -1.75% | 1.93% | -2.14% | -3.96% | -1.13% | 2.79% | -0.09% | -12.84% |
| 2021 | 0.49% | -1.19% | -0.51% | 1.14% | 0.53% | 0.90% | 1.06% | -0.25% | -0.67% | -0.12% | 0.61% | -0.81% | 1.15% |
Метрики бенчмарка
Performance Trust Strategic Bond Fund: годовая альфа составляет 4.26%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.2011.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.26%) было выше, чем в снижении (7.68%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.26%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.26%
- Участие в снижении
- 7.68%
Комиссия
Комиссия PTIAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTIAX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PTIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.61 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PTIAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Performance Trust Strategic Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $0.87 | $0.79 | $0.75 | $0.68 | $0.89 | $0.94 | $0.99 | $1.25 | $1.23 | $1.10 |
Дивидендный доход | 4.71% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Strategic Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.07 | $0.08 | $0.16 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.06 | $0.14 | $0.93 |
| 2024 | $0.03 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.87 |
| 2023 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.13 | $0.79 |
| 2022 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.12 | $0.75 |
| 2021 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.04 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.05 | $0.01 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Performance Trust Strategic Bond Fund показал максимальную просадку в 16.90%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка Performance Trust Strategic Bond Fund составляет 2.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.9% | 5 авг. 2021 г. | 309 | 24 окт. 2022 г. | 717 | 4 сент. 2025 г. | 1026 |
| -10.69% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 173 | 27 нояб. 2020 г. | 184 |
| -5.28% | 10 мая 2013 г. | 82 | 5 сент. 2013 г. | 119 | 26 февр. 2014 г. | 201 |
| -2.99% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.24% | 29 сент. 2016 г. | 45 | 1 дек. 2016 г. | 56 | 23 февр. 2017 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...