PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTIAX с VPLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIAX с VPLS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или VPLS.

Корреляция

Корреляция между PTIAX и VPLS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTIAX:

0.84

VPLS:

1.23

Коэф-т Сортино

PTIAX:

1.19

VPLS:

1.76

Коэф-т Омега

PTIAX:

1.14

VPLS:

1.22

Коэф-т Кальмара

PTIAX:

0.54

VPLS:

1.44

Коэф-т Мартина

PTIAX:

2.38

VPLS:

3.57

Индекс Язвы

PTIAX:

1.80%

VPLS:

1.68%

Дневная вол-ть

PTIAX:

5.26%

VPLS:

4.94%

Макс. просадка

PTIAX:

-16.69%

VPLS:

-4.17%

Текущая просадка

PTIAX:

-3.41%

VPLS:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, PTIAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 2.12%.

PTIAX

С начала года

0.82%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

0.09%

1 год

4.39%

5 лет

1.22%

10 лет

2.79%

VPLS

С начала года

2.12%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

1.33%

1 год

6.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTIAX и VPLS

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTIAX и VPLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности PTIAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTIAX c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VPLS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и VPLS

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что сопоставимо с доходностью VPLS в 4.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.54%4.44%4.03%3.96%3.59%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%4.55%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.57%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и VPLS

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и VPLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и VPLS

Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...