Сравнение PTIAX с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIAX и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 2.23% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и VPLS
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Доходность на риск
PTIAX vs. VPLS — Ранг доходности на риск
PTIAX
VPLS
Сравнение PTIAX c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIAX | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.52 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.80 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.66 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIAX | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и VPLS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и VPLS
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и VPLS
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIAX | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -4.17% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.72% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.81% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.98% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.87% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и VPLS
Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIAX | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.74% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.51% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.26% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.67% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.67% | -0.66% |