PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с IBDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с IBDS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).

VCIT и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и IBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и IBDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%0.36%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		0.53%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%-2.76%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.53%.

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%

IBDS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.69%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE

Сравнение комиссий VCIT и IBDS

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. IBDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c IBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITIBDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.06

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

4.76

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.78

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

5.20

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

29.11

-21.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. IBDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IBDS равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и IBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITIBDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.06

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между VCIT и IBDS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и IBDS

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности IBDS в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.33%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и IBDS

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и IBDS.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITIBDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-16.75%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.91%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-14.98%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.10%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.43%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.16%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и IBDS

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITIBDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

0.42%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

0.71%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

1.54%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

4.21%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

5.60%

+0.67%