Сравнение VCIT с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIT и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIT и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.88% соответственно.
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и DODLX
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
VCIT vs. DODLX — Ранг доходности на риск
VCIT
DODLX
Сравнение VCIT c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIT | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.31 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.02 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.00 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIT | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.03 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VCIT и DODLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и DODLX
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и DODLX
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIT | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -16.30% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.67% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -16.30% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -16.30% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.88% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.06% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.93% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и DODLX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеют волатильность 2.08% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIT | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.02% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.79% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.46% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 5.17% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.77% | +1.50% |