Сравнение VCIT с DODLX
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index, while DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 4.90%/yr for DODLX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCIT charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for DODLX.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и DODLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 2.93% против 4.90% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.93%
DODLX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам VCIT и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.18% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 1.32% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Correlation
The correlation between VCIT and DODLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.62 |
Over the past year, VCIT and DODLX have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. DODLX — Ранг доходности на риск
VCIT
DODLX
Сравнение VCIT c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIT | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.99 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.37 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIT | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.60 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.02 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.80 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и DODLX
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и DODLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -16.30% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.67% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -6.21% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -16.30% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -16.30% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.40% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.04% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.14% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и DODLX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.38%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.70% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 3.37% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.30% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 5.25% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.81% | +1.47% |
Сравнение комиссий VCIT и DODLX
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и DODLX
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DODLX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.03% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and DODLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODLX has higher volatility (1.70%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs DODLX's -16.30%.
DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и DODLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор