Сравнение DODLX с FFHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и FFHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и FFHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | -0.43% | 6.02% | 8.49% | 13.19% | -1.55% | 5.66% | 2.54% | 9.42% | 1.36% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FFHCX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям FFHCX по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.80% соответственно.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
FFHCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и FFHCX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FFHCX в 0.00%.
Доходность на риск
DODLX vs. FFHCX — Ранг доходности на риск
DODLX
FFHCX
Сравнение DODLX c FFHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | FFHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.55 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.28 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.13 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 10.44 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | FFHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.92 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.36 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и FFHCX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и FFHCX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FFHCX в 7.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 7.30% | 8.11% | 8.46% | 9.47% | 3.83% | 3.64% | 4.61% | 5.92% | 6.68% | 4.80% | 5.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и FFHCX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и FFHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | FFHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -21.45% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -2.60% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -5.81% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -21.45% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.62% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.94% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.55% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и FFHCX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | FFHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.68% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 1.85% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.45% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 3.05% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.15% | +0.62% |