PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODLX с EVTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both funds - DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Over the past year, DODLX returned 6.31% vs 5.42% for EVTR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DODLX charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.

Доходность

Сравнение доходности DODLX и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 0.43%.

DODLX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.31%
3 года*
6.86%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.86%

EVTR

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODLX и EVTR

2026 (YTD)20252024
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.96%11.51%1.16%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		0.43%8.10%4.07%

Correlation

The correlation between DODLX and EVTR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between DODLX and EVTR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с SWAGXDODLX с FFHCX
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с FBNDXEVTR с VCOBX

Доходность на риск

DODLX vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXEVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.50

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.20

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.90

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

6.03

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.34

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DODLX и EVTR

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и EVTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODLXEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-4.08%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.86%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.30%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.97%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.90%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и EVTR

Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODLXEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.41%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

2.77%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.66%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

4.30%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

4.30%

+0.51%

Сравнение комиссий DODLX и EVTR

DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и EVTR

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности EVTR в 4.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.05%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.67%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DODLX and EVTR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODLX has higher volatility (1.70%) compared to EVTR (1.41%). In terms of maximum drawdown, DODLX dropped -16.30% vs EVTR's -4.08%.

DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODLX и EVTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор