PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DODLX с VEMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODLX и VEMBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DODLX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
42.58%
54.02%
DODLX
VEMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODLX:

-0.04

VEMBX:

1.45

Коэф-т Сортино

DODLX:

-0.01

VEMBX:

2.09

Коэф-т Омега

DODLX:

1.00

VEMBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

DODLX:

-0.03

VEMBX:

0.96

Коэф-т Мартина

DODLX:

-0.11

VEMBX:

6.99

Индекс Язвы

DODLX:

2.00%

VEMBX:

1.02%

Дневная вол-ть

DODLX:

6.00%

VEMBX:

4.89%

Макс. просадка

DODLX:

-17.05%

VEMBX:

-25.61%

Текущая просадка

DODLX:

-6.55%

VEMBX:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 6.66%.


DODLX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-0.82%

1 год

-0.32%

5 лет

2.24%

10 лет

3.03%

VEMBX

С начала года

6.66%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.54%

1 год

7.09%

5 лет

3.09%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODLX и VEMBX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.


VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
График комиссии VEMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DODLX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DODLX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.041.45
Коэффициент Сортино DODLX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.012.09
Коэффициент Омега DODLX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.001.26
Коэффициент Кальмара DODLX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.030.96
Коэффициент Мартина DODLX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.116.99
DODLX
VEMBX

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
1.45
DODLX
VEMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и VEMBX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VEMBX в 5.33%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
2.78%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
5.33%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и VEMBX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и VEMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.55%
-2.37%
DODLX
VEMBX

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и VEMBX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.08%
1.23%
DODLX
VEMBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab