Сравнение DODLX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODLX или SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности DODLX и SWAGX
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.39%.
DODLX
1.95%
-0.64%
2.76%
7.51%
3.09%
3.12%
SWAGX
1.39%
-0.46%
3.25%
6.14%
-0.37%
N/A
Основные характеристики
| DODLX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 4.46 | 3.34 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 5.60% | 5.74% |
| Макс. просадка | -17.05% | -18.84% |
| Текущая просадка | -3.89% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и SWAGX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между DODLX и SWAGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODLX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и SWAGX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SWAGX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.20% | 3.31% | 5.05% | 2.49% | 2.21% | 3.40% | 4.21% | 2.34% | 1.69% | 0.00% | 1.40% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.80% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и SWAGX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и SWAGX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.55% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.