PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с DAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODLX с DAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX).

DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DODLX и DAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODLX и DAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		-0.72%5.68%5.33%12.18%-14.11%-2.18%3.85%3.82%-5.00%9.50%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DAIOX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции DODLX превзошли акции DAIOX по среднегодовой доходности: 4.88% против 0.90% соответственно.

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%

DAIOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.73%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.31%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Dunham International Opportunity Bond Fund

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGXDODLX с VOO
Часто сравнивают с DAIOX:
DAIOX с VGSLXDAIOX с IGBIXDAIOX с TPINXDAIOX с DCSVXDAIOX с DCINXDAIOX с DGCFXDAIOX с MAWIX

Сравнение комиссий DODLX и DAIOX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DAIOX в 1.58%.

DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODLX vs. DAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DAIOX
Ранг доходности на риск DAIOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAIOX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c DAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXDAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.05

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.87

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

7.90

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. DAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAIOX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и DAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXDAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.29

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.15

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.03

+0.75

Корреляция

Корреляция между DODLX и DAIOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и DAIOX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DAIOX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		3.90%4.22%4.16%4.56%7.17%2.88%2.23%0.23%0.42%0.11%1.10%0.05%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и DAIOX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки DAIOX в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODLXDAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-27.58%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.58%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-24.80%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-24.96%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.58%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-9.34%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.61%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и DAIOX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODLXDAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.68%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.20%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

3.26%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

4.59%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

5.94%

-1.17%