- ISIN
- US2562063014
- CUSIP
- 256206301
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Дата выпуска
- 30 апр. 2014 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund Class I (DODLX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции DODLX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DODLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,158.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Dodge & Cox Global Bond Fund Class I (DODLX) показал доход в 1.34% с начала года и 4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODLX составила 4.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Dodge & Cox Global Bond Fund Class I
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 4.60%
- Всё время*
- 3.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DODLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DODLX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 1.58% | -2.88% | 0.99% | 0.44% | 0.11% | -0.71% | 0.72% | 1.34% | ||||
| 2025 | 1.24% | 2.16% | 0.35% | 1.57% | -0.09% | 2.34% | -0.54% | 1.71% | 1.21% | 0.53% | 0.62% | -0.10% | 11.51% |
| 2024 | -0.46% | -1.01% | 0.97% | -2.59% | 2.18% | 0.30% | 2.62% | 1.91% | 1.85% | -3.37% | 0.83% | -2.46% | 0.55% |
| 2023 | 3.87% | -2.20% | 1.86% | 0.77% | -0.48% | 1.44% | 1.43% | -1.13% | -2.09% | -1.66% | 5.67% | 4.56% | 12.30% |
| 2022 | -1.73% | -2.38% | -0.99% | -3.57% | 1.05% | -4.14% | 2.96% | -1.05% | -4.17% | -0.10% | 5.21% | 0.85% | -8.21% |
| 2021 | -0.50% | -0.91% | -1.04% | 1.19% | 0.67% | 0.59% | 0.42% | 0.17% | -0.75% | -0.42% | -1.35% | 1.12% | -0.85% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Global Bond Fund Class I has an annualized alpha of 2.29%, beta of 0.11, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2014.
- This fund participated in 35.01% of S&P 500 Index downside but only 26.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 26.45%
- Участие в снижении
- 35.01%
Комиссия
Комиссия DODLX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DODLX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Global Bond Fund Class I (DODLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.50 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 10.58 | -7.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Global Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.50 | $0.36 | $0.51 | $0.45 | $0.32 | $0.38 | $0.53 | $0.27 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.13% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Global Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Global Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 16.30%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка Dodge & Cox Global Bond Fund Class I составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.30%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.21%март 2020 г. | 28d | 2mo 11d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.13%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 13d | 2y 5moсент. 2014 г. - февр. 2017 г. | — |
-6.21%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 4mo 22d | 8mo 7dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
-3.75%нояб. 2018 г. | 9mo 21d | 2mo 16d | 1y 2dфевр. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| DODLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -56.78% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -9.10% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.21% | -18.90% | +12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -25.43% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -33.92% | +17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.17% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -10.69% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.14% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DODLX
Добавьте Dodge & Cox Global Bond Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DODLX