PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с BSCQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с BSCQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VCIT tracks the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCIT returned 1.22%/yr vs 1.47%/yr for BSCQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCIT charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.55%.

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%

BSCQ

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.41%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и BSCQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%

Correlation

The correlation between VCIT and BSCQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VCIT and BSCQ has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND

Доходность на риск

VCIT vs. BSCQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITBSCQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
7.06

-5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
15.22

-13.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

3.45

-2.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

43.24

-41.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

179.65

-172.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. BSCQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 7.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITBSCQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

7.06

-5.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VCIT и BSCQ

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и BSCQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITBSCQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-16.50%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-0.10%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-1.13%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-13.02%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.85%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.02%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и BSCQ

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITBSCQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.17%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

0.43%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

0.63%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

3.30%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

4.77%

+1.51%

Сравнение комиссий VCIT и BSCQ

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и BSCQ

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BSCQ в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

VCIT and BSCQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs BSCQ's -16.50%.

On 5-year performance, BSCQ leads with 1.47% vs 1.22% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.47% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for BSCQ.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.12% for BSCQ.

VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VCIT and 0.10% for BSCQ.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и BSCQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор