Сравнение BSCQ с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
BSCQ и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCQ или SPBO.
Основные характеристики
| BSCQ | SPBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.17% | 3.13% |
| Дох-ть за 1 год | 7.29% | 11.01% |
| Дох-ть за 3 года | 0.37% | -1.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 0.79% |
| Коэф-т Шарпа | 3.50 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 5.85 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.81 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 29.36 | 7.33 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 2.11% | 6.27% |
| Макс. просадка | -16.50% | -22.04% |
| Текущая просадка | -0.74% | -7.04% |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и SPBO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и SPBO
С начала года, BSCQ показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 3.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и SPBO
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCQ c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и SPBO
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SPBO в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 3.97% | 3.54% | 2.54% | 1.91% | 2.43% | 3.18% | 3.33% | 2.91% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.20% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.84% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и SPBO
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и SPBO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.37%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.