Сравнение BSCQ с SPBO
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index while SPBO tracks the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCQ returned 1.51%/yr vs 0.14%/yr for SPBO. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 0.23%.
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.88%
SPBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.51%
- Всё время*
- 3.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.20M | $16.43M | $17.32M | |
| $10.39M | $13.80M | $18.32M |
Сравнение доходности по годам BSCQ и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 2.17% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 5.93% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
Correlation
The correlation between BSCQ and SPBO is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between BSCQ and SPBO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCQ vs. SPBO — Ранг доходности на риск
BSCQ
SPBO
Сравнение BSCQ c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCQ | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.45 | 1.11 | +2.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.91 | 0.92 | +39.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 180.51 | 2.55 | +177.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и SPBO
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCQ | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -22.23% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.87% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.00% | -5.25% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.91% | -22.23% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.36% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -4.01% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.03% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и SPBO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.16%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCQ | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 1.22% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 3.48% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 4.31% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 7.18% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 7.49% | -2.76% |
Сравнение комиссий BSCQ и SPBO
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и SPBO
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности SPBO в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.08% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.17% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
BSCQ and SPBO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPBO has higher volatility (1.22%) compared to BSCQ (0.16%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs SPBO's -22.23%.
On 5-year performance, BSCQ leads with 1.51% vs 0.14% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.51% return vs 0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCQ.
SPBO has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.08% for BSCQ.
BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while SPBO tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.03% for SPBO.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.07 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCQ и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор