PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46138J7919

CUSIP

46138J791

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

14 сент. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BSCQ составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BSCQ с SPBO BSCQ с BSCP BSCQ с BSJQ BSCQ с TOTL BSCQ с BSCU BSCQ с BKLN BSCQ с AGG BSCQ с ICSH BSCQ с SGOV BSCQ с VTEB
Популярные сравнения:
BSCQ с SPBO BSCQ с BSCP BSCQ с BSJQ BSCQ с TOTL BSCQ с BSCU BSCQ с BKLN BSCQ с AGG BSCQ с ICSH BSCQ с SGOV BSCQ с VTEB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.83%
177.25%
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF показал доход в 4.75% с начала года и 5.02% за последние 12 месяцев.


BSCQ

С начала года

4.75%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

3.36%

1 год

5.02%

5 лет

1.88%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSCQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.31%-0.42%0.57%-0.33%0.79%0.38%1.27%0.94%0.86%-0.37%0.51%4.75%
20231.66%-1.49%1.94%0.52%-0.50%-0.26%0.55%0.00%-0.46%0.12%2.00%1.57%5.72%
2022-1.88%-0.82%-2.56%-2.39%1.13%-1.68%2.40%-2.26%-2.72%-0.29%2.85%-0.22%-8.31%
2021-0.50%-1.12%-0.73%0.89%0.53%0.06%0.59%-0.04%-0.55%-0.69%-0.51%0.39%-1.68%
20201.86%1.04%-6.19%4.91%3.24%1.42%1.69%0.00%-0.45%0.29%1.07%0.54%9.41%
20192.79%0.16%2.59%0.55%1.53%2.20%0.58%2.20%-0.59%0.74%0.10%0.58%14.19%
2018-1.47%-2.06%0.50%-0.93%0.57%-0.40%1.02%0.67%-0.39%-1.47%0.24%1.37%-2.38%
20170.18%1.55%-0.90%1.46%1.45%0.02%1.04%0.60%-0.26%0.43%-0.52%0.77%5.93%
20160.75%-1.33%-3.76%0.38%-3.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSCQ составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSCQ, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.872.10
Коэффициент Сортино BSCQ, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.302.80
Коэффициент Омега BSCQ, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.39
Коэффициент Кальмара BSCQ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.033.09
Коэффициент Мартина BSCQ, с текущим значением в 20.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.3013.49
BSCQ
^GSPC

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.87
2.10
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.72$0.68$0.48$0.40$0.53$0.65$0.62$0.57$0.13

Дивидендный доход

3.68%3.54%2.54%1.91%2.43%3.18%3.33%2.91%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.00$0.72
2023$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.68
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.48
2021$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2019$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.07$0.65
2018$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.08$0.06$0.05$0.05$0.08$0.62
2017$0.00$0.05$0.04$0.04$0.04$0.06$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.11$0.57
2016$0.05$0.08$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18%
-2.62%
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 16.50%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.5%5 мар. 2020 г.1220 мар. 2020 г.4829 мая 2020 г.60
-13.11%4 янв. 2021 г.45420 окт. 2022 г.
-6.05%3 окт. 2016 г.4514 дек. 2016 г.15021 июл. 2017 г.195
-4.84%6 сент. 2017 г.17617 мая 2018 г.17731 янв. 2019 г.353
-2.03%29 авг. 2019 г.1113 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF составляет 0.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43%
3.79%
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab