PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSCQ с BSCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCQ и BSCU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и BSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19%
-5.94%
BSCQ
BSCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCQ:

2.87

BSCU:

0.71

Коэф-т Сортино

BSCQ:

4.30

BSCU:

1.02

Коэф-т Омега

BSCQ:

1.59

BSCU:

1.12

Коэф-т Кальмара

BSCQ:

1.03

BSCU:

0.27

Коэф-т Мартина

BSCQ:

20.30

BSCU:

2.42

Индекс Язвы

BSCQ:

0.26%

BSCU:

1.46%

Дневная вол-ть

BSCQ:

1.81%

BSCU:

5.01%

Макс. просадка

BSCQ:

-16.50%

BSCU:

-22.33%

Текущая просадка

BSCQ:

-0.18%

BSCU:

-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у BSCU с доходностью 2.97%.


BSCQ

С начала года

4.75%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

3.36%

1 год

5.02%

5 лет

1.88%

10 лет

N/A

BSCU

С начала года

2.97%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.67%

1 год

3.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCQ и BSCU

И BSCQ, и BSCU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BSCU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSCQ c BSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSCQ, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.870.71
Коэффициент Сортино BSCQ, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.301.02
Коэффициент Омега BSCQ, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.12
Коэффициент Кальмара BSCQ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.030.27
Коэффициент Мартина BSCQ, с текущим значением в 20.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.302.42
BSCQ
BSCU

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа BSCU равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и BSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.87
0.71
BSCQ
BSCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и BSCU

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности BSCU в 4.30%


TTM20232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
3.68%3.54%2.54%1.91%2.43%3.18%3.33%2.91%0.69%
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
4.30%4.08%3.06%1.94%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и BSCU

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки BSCU в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и BSCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18%
-7.85%
BSCQ
BSCU

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и BSCU

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.43%, в то время как у Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43%
1.43%
BSCQ
BSCU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab