PortfoliosLab logo
Сравнение BSCQ с BSCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCQ и BSCU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и BSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.01%
-3.04%
BSCQ
BSCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCQ:

4.26

BSCU:

1.75

Коэф-т Сортино

BSCQ:

7.09

BSCU:

2.60

Коэф-т Омега

BSCQ:

2.02

BSCU:

1.32

Коэф-т Кальмара

BSCQ:

1.39

BSCU:

0.66

Коэф-т Мартина

BSCQ:

40.65

BSCU:

6.01

Индекс Язвы

BSCQ:

0.16%

BSCU:

1.42%

Дневная вол-ть

BSCQ:

1.50%

BSCU:

4.89%

Макс. просадка

BSCQ:

-16.50%

BSCU:

-22.34%

Текущая просадка

BSCQ:

0.00%

BSCU:

-5.01%

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у BSCU с доходностью 2.94%.


BSCQ

С начала года

1.70%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.37%

1 год

6.49%

5 лет

1.94%

10 лет

N/A

BSCU

С начала года

2.94%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

2.66%

1 год

8.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCQ и BSCU

И BSCQ, и BSCU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%
График комиссии BSCU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCQ и BSCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BSCU
Ранг риск-скорректированной доходности BSCU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCQ c BSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCQ, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCQ: 4.26
BSCU: 1.75
Коэффициент Сортино BSCQ, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCQ: 7.09
BSCU: 2.60
Коэффициент Омега BSCQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSCQ: 2.02
BSCU: 1.32
Коэффициент Кальмара BSCQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCQ: 1.39
BSCU: 0.66
Коэффициент Мартина BSCQ, с текущим значением в 40.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCQ: 40.65
BSCU: 6.01

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа BSCU равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и BSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26
1.75
BSCQ
BSCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и BSCU

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности BSCU в 4.67%


TTM202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.17%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
4.67%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и BSCU

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки BSCU в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и BSCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-5.01%
BSCQ
BSCU

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и BSCU

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.59%, в то время как у Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59%
2.29%
BSCQ
BSCU