Сравнение BSCQ с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
BSCQ и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCQ и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -2.53% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и DBND
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
BSCQ vs. DBND — Ранг доходности на риск
BSCQ
DBND
Сравнение BSCQ c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 1.04 | +4.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.88 | 1.48 | +7.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.19 | +1.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.85 | 1.46 | +9.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.51 | 4.57 | +67.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 1.04 | +4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и DBND составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и DBND
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и DBND
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCQ | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -9.39% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -2.78% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.04% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -2.29% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.89% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и DBND
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCQ | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.46% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 2.18% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 3.71% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 5.15% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.15% | -0.34% |