PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с TOTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с TOTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) are both exchange-traded funds - BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. BSCQ is passively managed, while TOTL is actively managed. Over the past 5 years, BSCQ returned 1.47%/yr vs 0.64%/yr for TOTL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for TOTL.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.26%.

BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

TOTL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.31%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и TOTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.26%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%3.55%

Correlation

The correlation between BSCQ and TOTL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.61

Over the past year, the correlation between BSCQ and TOTL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSCQ и TOTL

Секторы
BSCQ
TOTL

Финансовые услуги

32.7%

-

Технологии

10.8%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Промышленность

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.0%
100.0%

Недвижимость

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Финансовые услуги

BSCQ
32.7%
TOTL

-

Технологии

BSCQ
10.8%
TOTL

-

Здравоохранение

BSCQ
7.4%
TOTL

-

Потребительский циклический сектор

BSCQ
6.1%
TOTL

-

Промышленность

BSCQ
6.0%
TOTL

-

Потребительский защитный сектор

BSCQ
3.9%
TOTL

-

Коммунальные услуги

BSCQ
3.5%
TOTL

-

Энергетика

BSCQ
3.0%
TOTL
100.0%

Недвижимость

BSCQ
2.9%
TOTL

-

Коммуникационные услуги

BSCQ
1.5%
TOTL

-

Сырьевые материалы

BSCQ
0.5%
TOTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с IBDRBSCQ с DBNDBSCQ с AGG
Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с PPI

Доходность на риск

BSCQ vs. TOTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQTOTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.01
1.27

+5.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.13
1.87

+13.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.43

1.23

+2.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.97

1.42

+41.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

178.56

4.37

+174.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. TOTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 7.01, что выше коэффициента Шарпа TOTL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQTOTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01

1.27

+5.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и TOTL

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, примерно равная максимальной просадке TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и TOTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQTOTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-16.48%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-3.04%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-6.60%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-16.48%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.13%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.99%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и TOTL

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.17%, в то время как у State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQTOTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

1.17%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

2.45%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

3.44%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

5.59%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

4.78%

-0.01%

Сравнение комиссий BSCQ и TOTL

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и TOTL

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности TOTL в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and TOTL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOTL has higher volatility (1.17%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs TOTL's -16.48%.

On 5-year performance, BSCQ leads with 1.47% vs 0.64% for TOTL. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.47% return vs 0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.

TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.12% for BSCQ.

BSCQ is categorized as Corporate Bonds, while TOTL is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.55% for TOTL.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.01 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и TOTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор