Сравнение BSCQ с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
BSCQ и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и TOTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCQ и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 5.93% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.46%.
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и TOTL
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Доходность на риск
BSCQ vs. TOTL — Ранг доходности на риск
BSCQ
TOTL
Сравнение BSCQ c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 1.00 | +4.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.88 | 1.43 | +7.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.18 | +1.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.85 | 1.40 | +9.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.51 | 4.33 | +68.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 1.00 | +4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и TOTL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и TOTL
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TOTL в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% | 0.00% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и TOTL
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, примерно равная максимальной просадке TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и TOTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCQ | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -16.48% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -2.79% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -16.48% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.09% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -3.15% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.90% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и TOTL
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCQ | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.51% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 2.37% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 3.76% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 5.57% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.76% | +0.05% |