Сравнение BSCQ с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
BSCQ и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCQ или TOTL.
Основные характеристики
| BSCQ | TOTL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 3.88% |
| Дох-ть за 1 год | 7.49% | 10.47% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | -1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 0.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.58 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 6.00 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 30.15 | 8.11 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 2.11% | 6.43% |
| Макс. просадка | -16.50% | -16.48% |
| Текущая просадка | -0.64% | -4.50% |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и TOTL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и TOTL
С начала года, BSCQ показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью 3.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и TOTL
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCQ c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и TOTL
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TOTL в 5.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 3.96% | 3.54% | 2.54% | 1.91% | 2.43% | 3.18% | 3.33% | 2.91% | 0.69% | 0.00% |
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.18% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 2.99% | 3.25% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и TOTL
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, примерно равная максимальной просадке TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и TOTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и TOTL
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.36%, в то время как у SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.