PortfoliosLab logo
Сравнение BSCQ с TOTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCQ и TOTL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.94%
10.55%
BSCQ
TOTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCQ:

4.24

TOTL:

1.50

Коэф-т Сортино

BSCQ:

7.06

TOTL:

2.22

Коэф-т Омега

BSCQ:

2.02

TOTL:

1.27

Коэф-т Кальмара

BSCQ:

1.38

TOTL:

0.75

Коэф-т Мартина

BSCQ:

40.41

TOTL:

3.70

Индекс Язвы

BSCQ:

0.16%

TOTL:

2.00%

Дневная вол-ть

BSCQ:

1.50%

TOTL:

4.94%

Макс. просадка

BSCQ:

-16.50%

TOTL:

-16.48%

Текущая просадка

BSCQ:

0.00%

TOTL:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TOTL с доходностью 2.59%.


BSCQ

С начала года

1.59%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.33%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

TOTL

С начала года

2.59%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.82%

1 год

7.59%

5 лет

0.22%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCQ и TOTL

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.


График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCQ и TOTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCQ c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCQ, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCQ: 4.24
TOTL: 1.50
Коэффициент Сортино BSCQ, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCQ: 7.06
TOTL: 2.22
Коэффициент Омега BSCQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSCQ: 2.02
TOTL: 1.27
Коэффициент Кальмара BSCQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCQ: 1.38
TOTL: 0.75
Коэффициент Мартина BSCQ, с текущим значением в 40.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCQ: 40.41
TOTL: 3.70

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа TOTL равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.24
1.50
BSCQ
TOTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и TOTL

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности TOTL в 5.28%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.18%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%0.00%
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.28%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и TOTL

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, примерно равная максимальной просадке TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и TOTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.72%
BSCQ
TOTL

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и TOTL

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.59%, в то время как у SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59%
1.77%
BSCQ
TOTL