Сравнение VCGEX с VGLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).
VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGEX и VGLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGEX и VGLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 1.83% | 25.43% | 11.43% | 11.86% | -25.21% | 1.20% | 15.60% | 20.27% | -19.32% | 41.29% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -0.71% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VGLSX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции VCGEX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.50% соответственно.
VCGEX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 7.40%
VGLSX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGEX и VGLSX
VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGLSX в 0.79%.
Доходность на риск
VCGEX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск
VCGEX
VGLSX
Сравнение VCGEX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGEX | VGLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.88 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.65 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.17 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 9.76 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGEX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VCGEX и VGLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGEX и VGLSX
Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VGLSX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.19% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VCGEX и VGLSX
Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VGLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGEX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -44.78% | -25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -8.19% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -23.13% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.81% | -25.65% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -5.90% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.74% | -12.21% | -24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.82% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGEX и VGLSX
VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGEX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.80% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 6.15% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 10.26% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 10.17% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 10.92% | +6.71% |