PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-5.94%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 15.56% соответственно.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

VCNIX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-4.19%
1 год
22.37%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VMSGXVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с DRESX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VCGEX и VCNIX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.05

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.65

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.58

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

5.90

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VCNIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.05

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.23

-0.16

Корреляция

Корреляция между VCGEX и VCNIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и VCNIX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VCNIX в 10.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		10.77%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и VCNIX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-76.68%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.76%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-37.53%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-37.53%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-13.04%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-28.91%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.41%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и VCNIX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.56%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.28%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

22.48%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

24.89%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

23.69%

-6.06%