PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.85%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%40.05%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

VCGEX

1 день
1.00%
1 месяц
-9.79%
С начала года
2.85%
6 месяцев
6.59%
1 год
29.62%
3 года*
15.20%
5 лет*
2.42%
10 лет*
7.51%

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с BADEXVCGEX с DEMIXVCGEX с VMSGXVCGEX с COBYXVCGEX с FPADXVCGEX с BEMIX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий VCGEX и GQGPX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.99

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.41

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.34

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

4.62

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.99

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.52

-0.46

Корреляция

Корреляция между VCGEX и GQGPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и GQGPX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.16%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и GQGPX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-33.68%

-36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.12%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-30.02%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-7.43%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-11.70%

-25.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.65%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и GQGPX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.92%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.00%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

12.53%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.73%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.99%

+1.64%