Сравнение VCGEX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGEX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGEX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 1.83% | 25.43% | 11.43% | 11.86% | -25.21% | 1.20% | 15.60% | 20.27% | -19.32% | 41.29% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.96% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.04% соответственно.
VCGEX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 7.40%
BEMIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 45.15%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGEX и BEMIX
VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
VCGEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
VCGEX
BEMIX
Сравнение VCGEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGEX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.57 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.24 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.45 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 14.31 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.57 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.24 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VCGEX и BEMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGEX и BEMIX
Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности BEMIX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.19% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.09% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VCGEX и BEMIX
Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -46.05% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.07% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -36.37% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.81% | -46.05% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -12.07% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.74% | -14.32% | -22.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.91% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGEX и BEMIX
Текущая волатильность для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) составляет 7.26%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.42% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.56% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 17.37% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.15% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.96% | +0.67% |