Сравнение VCEB с VFTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).
VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VCEB и VFTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCEB и VFTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.36% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | -7.52% | 17.25% | 25.97% | 31.78% | -24.22% | 27.70% | 16.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -7.52%.
VCEB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
VFTAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и VFTAX
VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCEB vs. VFTAX — Ранг доходности на риск
VCEB
VFTAX
Сравнение VCEB c VFTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEB | VFTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.15 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEB | VFTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.57 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.70 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VCEB и VFTAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и VFTAX
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VFTAX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и VFTAX
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VFTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCEB | VFTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -34.20% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -12.15% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -29.12% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -8.93% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -6.39% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.12% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и VFTAX
Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCEB | VFTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.93% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 10.54% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 19.55% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 18.35% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 20.92% | -14.20% |