Сравнение VCEB с VCLT
VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VCEB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCEB returned 0.51%/yr vs -1.78%/yr for VCLT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VCEB charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.99%.
VCEB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам VCEB и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 0.32% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.99% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 5.06% |
Correlation
The correlation between VCEB and VCLT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between VCEB and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEB vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VCEB
VCLT
Сравнение VCEB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEB | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.47 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.62 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.97 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.14 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.39 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и VCLT
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -34.31% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -5.25% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -13.03% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -34.31% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -14.36% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -8.16% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.13% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.31% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 5.75% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 7.92% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 12.78% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 12.84% | -6.18% |
Сравнение комиссий VCEB и VCLT
VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и VCLT
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VCLT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.55% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VCEB and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCLT has higher volatility (2.31%) compared to VCEB (1.32%). In terms of maximum drawdown, VCEB dropped -21.60% vs VCLT's -34.31%.
On 5-year performance, VCEB leads with 0.51% vs -1.78% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCEB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCEB has performed better with a 0.51% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for VCEB.
VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.65% for VCEB.
VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Their fees differ too: 0.12% for VCEB and 0.04% for VCLT.
VCEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEB и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор