Сравнение VCEB с FLOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).
VCEB и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и FLOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCEB и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.36% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.74% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 0.74%.
VCEB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
FLOT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и FLOT
VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCEB vs. FLOT — Ранг доходности на риск
VCEB
FLOT
Сравнение VCEB c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEB | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.10 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.64 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.95 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.88 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 22.41 | -17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEB | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.10 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 2.27 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VCEB и FLOT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и FLOT
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что сопоставимо с доходностью FLOT в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.68% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и FLOT
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и FLOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCEB | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -13.54% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -1.57% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -2.36% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.16% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -0.21% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.20% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и FLOT
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCEB | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.50% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 0.61% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 2.12% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 1.77% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.15% | +2.57% |