PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCDAX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCDAX с VPMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VCDAX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Vanguard, while VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCDAX returned 13.66%/yr vs 17.65%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VCDAX charges 0.10%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.66% против 17.65% соответственно.

VCDAX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.70%
10 лет*
13.66%

VPMAX

1 день
0.35%
1 месяц
12.86%
С начала года
25.44%
6 месяцев
26.85%
1 год
58.91%
3 года*
28.09%
5 лет*
16.52%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCDAX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.00%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.44%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between VCDAX and VPMAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.85

The correlation between VCDAX and VPMAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCDAX и VPMAX

Секторы
VCDAX
VPMAX

Потребительский циклический сектор

94.7%
11.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
7.8%

Промышленность

1.0%
13.3%

Технологии

1.0%
29.2%

Энергетика

0.1%
1.8%

Здравоохранение

0.1%
25.4%

Финансовые услуги

0.1%
7.7%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

VCDAX
94.7%
VPMAX
11.9%

Потребительский защитный сектор

VCDAX
1.7%
VPMAX
1.2%

Коммуникационные услуги

VCDAX
1.2%
VPMAX
7.8%

Промышленность

VCDAX
1.0%
VPMAX
13.3%

Технологии

VCDAX
1.0%
VPMAX
29.2%

Энергетика

VCDAX
0.1%
VPMAX
1.8%

Здравоохранение

VCDAX
0.1%
VPMAX
25.4%

Финансовые услуги

VCDAX
0.1%
VPMAX
7.7%

Недвижимость

VCDAX
0.1%
VPMAX
0.1%

Сырьевые материалы

VCDAX

-

VPMAX
1.6%

Коммунальные услуги

VCDAX

-

VPMAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VITAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VWNEXVCDAX с FSCPX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Доходность на риск

VCDAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCDAXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
3.76

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
5.05

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.66

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

5.14

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

23.68

-21.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCDAX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCDAXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

3.76

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.91

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VPMAX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCDAXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-48.32%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-11.72%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-20.55%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-25.21%

-13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-32.65%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

0.00%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-6.58%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.54%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) составляет 5.28%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCDAXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.18%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.85%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.02%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

18.26%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

19.19%

+3.31%

Сравнение комиссий VCDAX и VPMAX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VPMAX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VPMAX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VPMAX в 13.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.12%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

VCDAX and VPMAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.18%) compared to VCDAX (5.28%). In terms of maximum drawdown, VCDAX dropped -61.66% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCDAX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор