PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCDAX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCDAX с VPMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCDAX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		-11.49%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-5.86%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.22% против 16.53% соответственно.

VCDAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.89%
1 год
7.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.48%
10 лет*
12.22%

VPMAX

1 день
-1.19%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
22.85%
1 год
46.58%
3 года*
25.38%
5 лет*
14.62%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VITAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VGTVCDAX с VWNEX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий VCDAX и VPMAX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCDAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCDAXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.64

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

3.07

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

3.21

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

14.01

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCDAX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCDAXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.64

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между VCDAX и VPMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VPMAX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VPMAX в 33.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.82%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		33.83%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VPMAX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCDAXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-48.32%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-13.75%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-25.21%

-13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-32.65%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-11.72%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-6.61%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.15%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VPMAX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCDAXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.57%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

21.87%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

28.87%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

20.12%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

20.09%

+2.31%