PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCDAX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCDAX с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - VCDAX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Vanguard, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VCDAX returned 13.66%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VCDAX charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.66% против 15.66% соответственно.

VCDAX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.70%
10 лет*
13.66%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCDAX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.00%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between VCDAX and FXAIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.87

The correlation between VCDAX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VITAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VWNEXVCDAX с FSCPX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

VCDAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCDAXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.52

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.42

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.36

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

15.70

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCDAX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCDAXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.52

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.82

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и FXAIX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCDAXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-33.79%

-27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-8.89%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-18.76%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-24.50%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-33.79%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

0.00%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.79%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

1.90%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и FXAIX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCDAXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.83%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

8.97%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

11.86%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

16.91%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

18.07%

+4.43%

Сравнение комиссий VCDAX и FXAIX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и FXAIX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%

Часто задаваемые вопросы

VCDAX and FXAIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCDAX has higher volatility (5.28%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VCDAX dropped -61.66% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCDAX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор