Сравнение VCDAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -8.61% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.08% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 12.58%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и FXAIX
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VCDAX
FXAIX
Сравнение VCDAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.97 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.49 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.52 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 7.30 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.97 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и FXAIX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и FXAIX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -33.79% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -12.13% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -24.50% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -33.79% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -6.23% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.83% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.53% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и FXAIX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.34% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 9.53% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 18.32% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 16.92% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 18.05% | +4.37% |