Сравнение VCAR с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
VCAR и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -8.12% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -8.12%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и SPYG
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
VCAR vs. SPYG — Ранг доходности на риск
VCAR
SPYG
Сравнение VCAR c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.01 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.58 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.66 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.54 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.01 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.31 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и SPYG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и SPYG
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности SPYG в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и SPYG
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -67.63% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -13.76% | -40.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -32.67% | -36.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -10.24% | -41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -24.48% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 3.50% | +21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и SPYG
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 7.20% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 12.83% | +26.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 22.39% | +40.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 21.13% | +28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 20.57% | +28.65% |