Сравнение VCAR с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VCAR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и SPMO
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
VCAR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VCAR
SPMO
Сравнение VCAR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.06 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.60 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.96 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.90 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.06 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.93 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и SPMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и SPMO
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и SPMO
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -30.95% | -38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -12.70% | -41.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -22.74% | -46.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -7.31% | -44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -4.66% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 3.60% | +21.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и SPMO
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 7.22% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 12.80% | +26.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 22.77% | +39.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 19.08% | +30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 20.09% | +29.13% |