Сравнение VCAR с RSPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).
VCAR и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и RSPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и RSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -5.92% | 7.98% | 13.37% | 22.55% | -24.03% | 28.75% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у RSPD с доходностью -5.92%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
RSPD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и RSPD
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.
Доходность на риск
VCAR vs. RSPD — Ранг доходности на риск
VCAR
RSPD
Сравнение VCAR c RSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | RSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.68 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.98 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и RSPD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и RSPD
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности RSPD в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 1.05% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и RSPD
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, примерно равная максимальной просадке RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и RSPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -68.00% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -13.57% | -40.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -34.41% | -34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -10.61% | -41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -10.72% | -26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 4.65% | +20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и RSPD
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 6.40% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 12.98% | +26.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 22.52% | +40.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 22.01% | +27.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 23.02% | +26.20% |