PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCAR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAR с QQQ

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Invesco QQQ (QQQ).

VCAR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCAR или QQQ.

Корреляция

Корреляция между VCAR и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCAR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.54%
45.83%
VCAR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCAR:

1.01

QQQ:

0.15

Коэф-т Сортино

VCAR:

1.94

QQQ:

0.38

Коэф-т Омега

VCAR:

1.24

QQQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

VCAR:

1.26

QQQ:

0.16

Коэф-т Мартина

VCAR:

3.13

QQQ:

0.58

Индекс Язвы

VCAR:

21.98%

QQQ:

6.25%

Дневная вол-ть

VCAR:

68.04%

QQQ:

24.88%

Макс. просадка

VCAR:

-69.11%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VCAR:

-44.11%

QQQ:

-17.56%

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -30.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -13.00%.

VCAR

С начала года

-30.67%

1 месяц

21.76%

6 месяцев

53.27%

1 год

72.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-13.00%

1 месяц

-6.28%

6 месяцев

-9.32%

1 год

4.93%

5 лет

16.35%

10 лет

16.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCAR и QQQ

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
График комиссии VCAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCAR: 0.95%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCAR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг риск-скорректированной доходности VCAR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCAR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VCAR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCAR: 1.01
QQQ: 0.15
Коэффициент Сортино VCAR, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VCAR: 1.94
QQQ: 0.38
Коэффициент Омега VCAR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCAR: 1.24
QQQ: 1.05
Коэффициент Кальмара VCAR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCAR: 1.26
QQQ: 0.16
Коэффициент Мартина VCAR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCAR: 3.10
QQQ: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.15
VCAR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и QQQ

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности QQQ в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		1.82%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.67%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VCAR и QQQ

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.11%
-17.56%
VCAR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и QQQ

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.22%
16.19%
VCAR
QQQ