Сравнение VCAR с MRNY
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, VCAR returned -10.70% vs 53.27% for MRNY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
VCAR
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 23.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -10.70%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -0.06% | -14.73% | 152.27% | 15.13% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Correlation
The correlation between VCAR and MRNY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. MRNY — Ранг доходности на риск
VCAR
MRNY
Сравнение VCAR c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.70 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 3.31 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.08 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.48 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и MRNY
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -82.15% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -31.53% | -24.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.99% | -67.23% | +29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -52.64% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.30% | 16.15% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и MRNY
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 13.53% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 37.11% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 49.38% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 50.75% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 50.75% | -0.75% |
Сравнение комиссий VCAR и MRNY
VCAR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и MRNY
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 23.01% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and MRNY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (24.42%) compared to MRNY (13.53%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs -10.70% for VCAR. On fees, VCAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MRNY has been the lower-risk option at 13.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs -10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 23.01% for VCAR.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор