Сравнение VCAR с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
VCAR и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -20.84% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
VCAR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и JAGG
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
VCAR vs. JAGG — Ранг доходности на риск
VCAR
JAGG
Сравнение VCAR c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.95 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.33 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.73 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.65 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.95 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.32 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и JAGG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и JAGG
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, что больше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.05% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и JAGG
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -18.73% | -50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -2.61% | -51.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -18.06% | -51.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -2.91% | -47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -6.30% | -31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 0.97% | +24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и JAGG
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 1.83% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 2.71% | +36.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 4.47% | +58.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 5.90% | +43.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 5.84% | +43.37% |