Сравнение JAGG с EMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).
JAGG и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGG и EMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.16% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью -0.16%.
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
EMCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и EMCB
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Доходность на риск
JAGG vs. EMCB — Ранг доходности на риск
JAGG
EMCB
Сравнение JAGG c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.78 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.67 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 6.80 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.29 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и EMCB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и EMCB
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности EMCB в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и EMCB
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и EMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -22.81% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.43% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -21.50% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.78% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -4.27% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.84% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и EMCB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что JAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.10% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.49% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 7.47% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 7.02% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 8.51% | -2.67% |