Сравнение JAGG с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
JAGG и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JAGG и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%.
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и ICSH
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAGG vs. ICSH — Ранг доходности на риск
JAGG
ICSH
Сравнение JAGG c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 10.89 | -9.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 25.73 | -24.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 6.44 | -5.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 44.98 | -43.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 281.70 | -277.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 10.89 | -9.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 7.42 | -7.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.90 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и ICSH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и ICSH
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и ICSH
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -3.94% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -0.10% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -0.73% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | 0.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -0.08% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.02% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и ICSH
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.16% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 0.27% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 0.41% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 0.48% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 1.06% | +4.78% |