PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAGG с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGG с ICSH

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).

JAGG и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAGG или ICSH.

Корреляция

Корреляция между JAGG и ICSH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JAGG и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAGG:

0.98

ICSH:

11.76

Коэф-т Сортино

JAGG:

1.39

ICSH:

27.19

Коэф-т Омега

JAGG:

1.17

ICSH:

6.10

Коэф-т Кальмара

JAGG:

0.42

ICSH:

65.19

Коэф-т Мартина

JAGG:

2.41

ICSH:

355.31

Индекс Язвы

JAGG:

2.16%

ICSH:

0.02%

Дневная вол-ть

JAGG:

5.42%

ICSH:

0.46%

Макс. просадка

JAGG:

-72.72%

ICSH:

-3.94%

Текущая просадка

JAGG:

-7.29%

ICSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JAGG показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.72%.

JAGG

С начала года

1.96%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

1.20%

1 год

5.26%

5 лет

31.37%

10 лет

N/A

ICSH

С начала года

1.72%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.38%

5 лет

2.94%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAGG и ICSH

JAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
JAGG
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAGG и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGG
Ранг риск-скорректированной доходности JAGG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAGG c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAGG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 11.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGG и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGG и ICSH

Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности ICSH в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAGG
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF		4.27%4.25%3.60%2.23%1.44%1.93%11.11%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.97%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок JAGG и ICSH

Максимальная просадка JAGG за все время составила -72.72%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAGG и ICSH

JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что JAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...