Сравнение JAGG с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
JAGG и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAGG или ICSH.
Основные характеристики
| JAGG | ICSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.47% | 1.54% |
| Дох-ть за 1 год | 0.92% | 5.65% |
| Дох-ть за 3 года | -3.27% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.01% | 2.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 11.35 |
| Дневная вол-ть | 6.74% | 0.50% |
| Макс. просадка | -18.86% | -3.94% |
| Current Drawdown | -12.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JAGG и ICSH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JAGG и ICSH
С начала года, JAGG показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и ICSH
JAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAGG c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и ICSH
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности ICSH в 5.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 4.03% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.11% | 2.78% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.03% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и ICSH
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.86%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и ICSH
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что JAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.