Сравнение JAGG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JAGG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAGG или VOO.
Основные характеристики
| JAGG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.47% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 0.18% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | -3.25% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.05% | 13.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 6.74% | 11.73% |
| Макс. просадка | -18.86% | -33.99% |
| Current Drawdown | -12.16% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между JAGG и VOO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JAGG и VOO
С начала года, JAGG показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и VOO
JAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAGG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и VOO
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 4.03% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.11% | 2.78% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и VOO
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.