Сравнение JAGG с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
JAGG и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGG и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 0.62% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и KMLM
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
JAGG vs. KMLM — Ранг доходности на риск
JAGG
KMLM
Сравнение JAGG c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.16 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.43 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.38 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и KMLM составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и KMLM
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и KMLM
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -27.47% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -6.73% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -27.47% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -15.90% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -12.73% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.27% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и KMLM
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.83%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 4.03% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 7.26% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 9.85% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 14.58% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 14.67% | -8.83% |