PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGG с VGWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGG с VGWL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).

JAGG и VGWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JAGG и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGG и VGWL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.10%7.27%1.26%5.41%-13.26%-1.79%7.31%8.31%1.00%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		-1.69%23.25%17.29%21.91%-18.24%18.45%15.68%27.37%-3.48%
Разные валюты инструментов

JAGG торгуется в USD, в то время как VGWL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью -1.69%.

JAGG

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.21%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—

VGWL.DE

1 день
2.49%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.83%
1 год
22.04%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с JAGG:
JAGG с ICSHJAGG с BNDJAGG с VOOJAGG с AGGJAGG с EMCBJAGG с KMLMJAGG с BATT
Часто сравнивают с VGWL.DE:
VGWL.DE с VWRL.ASVGWL.DE с VOOVGWL.DE с VWRL.LVGWL.DE с VTVGWL.DE с JEPIVGWL.DE с V3AL.DEVGWL.DE с V3AM.L

Сравнение комиссий JAGG и VGWL.DE

JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

JAGG vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGG
Ранг доходности на риск JAGG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGG c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGGVGWL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.33

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.88

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.21

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

9.75

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGG vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWL.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGG и VGWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGGVGWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между JAGG и VGWL.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGG и VGWL.DE

Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VGWL.DE в 1.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.28%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%0.00%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.40%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%

Просадки

Сравнение просадок JAGG и VGWL.DE

Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и VGWL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGGVGWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-33.40%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-13.15%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-21.04%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-4.01%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.42%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.95%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGG и VGWL.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGGVGWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

5.24%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.08%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

16.46%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

15.30%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

16.56%

-10.72%