PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JAGG с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAGG и BND составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности JAGG и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.94%
7.98%
JAGG
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAGG:

0.29

BND:

0.31

Коэф-т Сортино

JAGG:

0.44

BND:

0.46

Коэф-т Омега

JAGG:

1.05

BND:

1.05

Коэф-т Кальмара

JAGG:

0.11

BND:

0.12

Коэф-т Мартина

JAGG:

0.80

BND:

0.87

Индекс Язвы

JAGG:

1.98%

BND:

1.91%

Дневная вол-ть

JAGG:

5.47%

BND:

5.43%

Макс. просадка

JAGG:

-19.00%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

JAGG:

-10.16%

BND:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, JAGG показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.48%.


JAGG

С начала года

0.94%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

0.86%

1 год

1.26%

5 лет

-0.65%

10 лет

N/A

BND

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.41%

1 год

1.67%

5 лет

-0.34%

10 лет

1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAGG и BND

JAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JAGG
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии JAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JAGG c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAGG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.220.31
Коэффициент Сортино JAGG, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.340.46
Коэффициент Омега JAGG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.05
Коэффициент Кальмара JAGG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.090.12
Коэффициент Мартина JAGG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.600.87
JAGG
BND

Показатель коэффициента Шарпа JAGG на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGG и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
0.31
JAGG
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGG и BND

Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BND в 3.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JAGG
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF
4.22%3.60%2.23%1.44%1.93%2.78%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.33%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JAGG и BND

Максимальная просадка JAGG за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.16%
-9.27%
JAGG
BND

Волатильность

Сравнение волатильности JAGG и BND

JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.60% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60%
1.65%
JAGG
BND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab