Сравнение JAGG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JAGG и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAGG или BND.
Доходность
Сравнение доходности JAGG и BND
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.83%.
JAGG
1.51%
-1.62%
2.74%
6.20%
-0.56%
N/A
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| JAGG | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.68 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 5.74% | 5.66% |
| Макс. просадка | -19.00% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.65% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и BND
JAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JAGG и BND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAGG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и BND
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 4.20% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 1.93% | 2.78% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и BND
Максимальная просадка JAGG за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и BND
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.49% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.