Сравнение JAGG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JAGG и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAGG или BND.
Основные характеристики
| JAGG | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.47% | -2.94% |
| Дох-ть за 1 год | -0.10% | -1.48% |
| Дох-ть за 3 года | -3.27% | -3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.05% | -0.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | -0.12 |
| Дневная вол-ть | 6.74% | 6.78% |
| Макс. просадка | -18.86% | -18.84% |
| Current Drawdown | -12.16% | -13.22% |
Корреляция
Корреляция между JAGG и BND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAGG и BND
С начала года, JAGG показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -2.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и BND
JAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAGG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и BND
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 4.03% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.11% | 2.78% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и BND
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.86%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и BND
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.