PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

JAGG — это активно управляемый ETF от JPMorgan Chase. JAGG запущен 12 дек. 2018 г. и имеет комиссию в 0.07%.

Информация о ETF

ISIN

US46641Q6136

CUSIP

46641Q241

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

12 дек. 2018 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Total Bond Market, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JAGG составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF

Популярные сравнения:
JAGG с ICSH JAGG с BBSA JAGG с BND JAGG с VOO
Популярные сравнения:
JAGG с ICSH JAGG с BBSA JAGG с BND JAGG с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) показал доход в 2.27% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев.

JAGG

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

0.63%

1 год

5.58%

3 года

1.09%

5 лет

31.11%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JAGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%2.22%-0.06%0.39%-0.86%2.27%
2024-0.19%-1.39%0.88%-2.52%1.73%0.90%2.36%1.62%1.24%-2.57%0.96%-1.61%1.26%
20233.19%-2.59%2.50%0.59%-1.01%-0.41%-0.14%-0.49%-2.67%-1.54%4.45%3.72%5.41%
2022-2.10%-1.14%-3.00%-3.65%0.63%-1.59%2.55%-2.87%-4.27%-1.32%3.46%-0.55%-13.26%
2021-0.75%-1.57%-1.10%0.78%0.03%0.91%1.18%-0.20%-0.98%-0.03%0.18%-0.21%-1.79%
20202.79%2.02%-1.68%3.64%1.02%1.10%1.63%-0.46%0.41%-0.34%1.52%300.92%349.73%
20191.17%0.08%2.23%0.15%1.96%1.58%0.47%2.91%-0.31%0.50%0.09%-49.79%-44.10%
2018-49.40%-49.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JAGG составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JAGG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: 0.23
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.94$1.92$1.68$1.02$0.78$1.08$1.47$0.08

Дивидендный доход

4.26%4.25%3.60%2.23%1.44%1.93%11.11%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.16$0.15$0.19$0.16$0.66
2024$0.00$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.16$0.15$0.16$0.32$1.92
2023$0.00$0.11$0.12$0.11$0.14$0.13$0.12$0.16$0.16$0.15$0.15$0.32$1.68
2022$0.00$0.06$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.10$0.22$1.02
2021$0.00$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.20$0.78
2020$0.09$0.09$0.00$0.11$0.10$0.09$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.22$1.08
2019$0.11$0.11$0.11$0.13$0.14$0.13$0.11$0.12$0.10$0.14$0.14$0.13$1.47
2018$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 72.72%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF составляет 7.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.72%17 дек. 2018 г.31619 мар. 2020 г.18714 дек. 2020 г.503
-18.28%4 янв. 2021 г.45521 окт. 2022 г.———
-0.29%15 дек. 2020 г.723 дек. 2020 г.430 дек. 2020 г.11
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...