График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) показал доход в 0.11% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JAGG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.66% | -1.73% | 0.11% | |||||||||
| 2025 | 0.58% | 2.22% | -0.06% | 0.39% | -0.62% | 1.47% | -0.23% | 1.24% | 1.16% | 0.59% | 0.63% | -0.30% | 7.27% |
| 2024 | -0.19% | -1.39% | 0.88% | -2.52% | 1.73% | 0.90% | 2.36% | 1.62% | 1.24% | -2.57% | 0.96% | -1.61% | 1.26% |
| 2023 | 3.19% | -2.59% | 2.50% | 0.59% | -1.01% | -0.41% | -0.15% | -0.49% | -2.67% | -1.54% | 4.45% | 3.72% | 5.41% |
| 2022 | -2.10% | -1.14% | -3.00% | -3.65% | 0.63% | -1.59% | 2.55% | -2.87% | -4.27% | -1.32% | 3.46% | -0.55% | -13.26% |
| 2021 | -0.75% | -1.57% | -1.10% | 0.78% | 0.03% | 0.91% | 1.18% | -0.20% | -0.98% | -0.03% | 0.18% | -0.21% | -1.79% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF: годовая альфа составляет 1.46%, бета — 0.04, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 17.12.2018.
- Этот ETF участвовал в 22.01% снижения S&P 500 Index, но только в 13.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.46%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.69%
- Участие в снижении
- 22.01%
Комиссия
Комиссия JAGG составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAGG имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAGG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.61 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JAGG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $1.99 | $1.92 | $1.68 | $1.02 | $0.78 | $1.26 | $1.55 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.32% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.32 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.19 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.35 | $1.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.32 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.14 | $0.13 | $0.12 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.32 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.22 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.20 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.73%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF составляет 2.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.73% | 7 авг. 2020 г. | 557 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.69% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 65 |
| -2.18% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 89 | 22 янв. 2020 г. | 96 |
| -0.9% | 4 янв. 2019 г. | 11 | 18 янв. 2019 г. | 8 | 31 янв. 2019 г. | 19 |
| -0.88% | 5 июл. 2019 г. | 5 | 11 июл. 2019 г. | 15 | 1 авг. 2019 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...