Сравнение VCAR с IYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC).
VCAR и IYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и IYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и IYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.90% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у IYC с доходностью -5.90%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
IYC
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и IYC
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYC в 0.38%.
Доходность на риск
VCAR vs. IYC — Ранг доходности на риск
VCAR
IYC
Сравнение VCAR c IYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | IYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.91 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.85 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.85 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.41 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и IYC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и IYC
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности IYC в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.53% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и IYC
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и IYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -53.10% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -12.49% | -41.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -35.90% | -33.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -9.46% | -42.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -9.99% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 3.74% | +21.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и IYC
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 5.84% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 10.80% | +28.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 20.10% | +42.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 20.68% | +28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 19.86% | +29.36% |