PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAR с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

VCAR и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAR и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAR и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-20.84%-14.73%152.27%58.33%-61.11%-8.18%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

VCAR

1 день
1.94%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-20.84%
6 месяцев
-50.88%
1 год
-2.18%
3 года*
26.24%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с DGRW
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий VCAR и HEQT

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

VCAR vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.31

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.90

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.14

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

9.20

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.31

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.92

-0.82

Корреляция

Корреляция между VCAR и HEQT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и HEQT

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, что больше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		29.05%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VCAR и HEQT

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCARHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-11.51%

-57.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-5.22%

-48.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.88%

-3.58%

-47.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-2.88%

-34.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.62%

1.22%

+24.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и HEQT

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCARHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

3.50%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

5.60%

+33.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.56%

8.45%

+54.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.34%

8.57%

+40.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.21%

8.57%

+40.64%