Сравнение VCAR с HEQT
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCAR returned 22.90%/yr vs 12.91%/yr for HEQT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.75%.
VCAR
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | -9.46% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
Correlation
The correlation between VCAR and HEQT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between VCAR and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. HEQT — Ранг доходности на риск
VCAR
HEQT
Сравнение VCAR c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.51 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.26 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и HEQT
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -11.51% | -57.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -5.09% | -51.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -10.57% | -45.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -0.32% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -2.73% | -35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 1.13% | +33.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и HEQT
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 1.76% | +16.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 5.53% | +33.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 6.70% | +50.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 8.44% | +43.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 8.44% | +41.87% |
Сравнение комиссий VCAR и HEQT
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и HEQT
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and HEQT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (18.06%) compared to HEQT (1.76%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, VCAR leads with 22.90% vs 12.91% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCAR has performed better with a 22.90% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 1.19% for HEQT.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HEQT is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор